Senior Credit Risk Consultant/Manager

Firma ITFS poszukuje specjalisty do projektu związanego z modelowaniem i walidacją ryzyka kredytowego w sektorze bankowym. Projekt obejmuje kalibrację parametrów ryzyka w ramach podejścia wewnętrznych ratingów IRB oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej IFRS9 oraz wytycznymi nadzorczymi EBA i ECB. Wymaga się relokacji do Brukseli na czas trwania projektu (3-6 miesięcy).

• Minimum 4-5 lat doświadczenia dla poziomu Senior lub min. 5 lat dla poziomu Manager w obszarze modelowania lub walidacji ryzyka kredytowego w sektorze bankowym lub doradztwie (FSRM)
• Praktyczna, głęboka wiedza z zakresu ram regulacyjnych IRB oraz standardu IFRS9, ze szczególnym uwzględnieniem szacowania rezerw i oczekiwanych strat kredytowych ECL
• Biegła znajomość środowisk programistycznych wykorzystywanych do zaawansowanej analityki danych ryzyka, takich jak SAS, Python lub R, oraz zaawansowana znajomość języka SQL
• Udokumentowane doświadczenie w obszarze backtestingu modeli oraz analizy jakości danych wejściowych
• Gotowość do relokacji do Brukseli na okres od 3 do 6 miesięcy
• Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1, umożliwiająca swobodną pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym i tworzenie dokumentacji technicznej

Nice to have:

• Znajomość języka francuskiego lub holenderskiego/flamandzkiego
• Międzynarodowe certyfikaty poświadczające wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, takie jak FRM lub PRM

• Projektowanie, rozwój oraz walidacja zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego
• Kalibracja i implementacja parametrów ryzyka w ramach podejścia wewnętrznych ratingów IRB (PD, LGD, CCF)
• Zapewnienie pełnej zgodności budowanych modeli ze standardami sprawozdawczości finansowej IFRS9 oraz wytycznymi nadzorczymi (EBA/ECB)
• Projektowanie i przeprowadzanie testów wstecznych (Backtesting), analiz stabilności modeli (PSI), testów wrażliwości oraz testów warunków skrajnych (Stress Testing)
• Tworzenie i aktualizacja kompletnej, rygorystycznej dokumentacji metodologicznej dla regulatora
• Koordynacja prac strumienia projektowego, nadzór merytoryczny nad młodszymi analitykami, zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami oraz raportowanie statusu prac do steering committee (obowiązki dla poziomu Manager)

Wymagana relokacja do Brukseli na okres od 3 do 6 miesięcy.