Credit Risk Model Developer

As part of HSBC Group's International Wealth and Premier Banking (IWPB), this role supports the ambition to be the leading international wealth manager within Wealth & Premier Solutions (WPS). The team delivers world-class products, capabilities, services, and exceptional client experiences across the wealth continuum. The role holder will work as a quantitative credit model specialist developing business solutions for end-to-end management of Investment, Wealth and Lending products.

• Strong and proven leadership skills to develop and nurture stakeholder relationships
• Excellent relationship management, diplomacy, communication, negotiation, documentation, verbal communication, and presentation skills
• Understanding of HSBC's business dynamics and portfolio management techniques
• Extensive experience in finance, specializing in credit risk modelling and regulatory compliance including Basel III Reform package
• Preferably experience in wholesale or high-value retail portfolios
• Preferably experience in portfolio management and managing model risk including regulatory reporting
• Proficiency in programming languages including Python, SQL, R, and SAS
• Advanced degree and relevant certifications (CFA, FRM, CQF) preferred

• Conduct in-depth research to develop quantitative models supporting credit risk for lending products, portfolio management, stress testing, investment strategies, and risk management
• Manage and lead development, implementation, and maintenance of credit models including Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD), Point in Time (PiT) models for IFRS9 Expected Credit Loss (ECL), and Stress Testing models
• Perform model maintenance activities such as monitoring, periodic reviews, and support queries from Second Line of Defence, Audit and regulators
• Work on WPS model related standards, policies, processes, methodologies, and governance
• Support strategic improvements and enhance efficiency by automating manual processes
• Provide leadership interpreting regulatory requirements for identifying and measuring Model Risks within WPS
• Collaborate with stakeholders including Compliance, Legal, Risk, Chief Control Office, Senior Management, and Group Procurement
• Ensure Basel III reforms are effectively implemented and fully compliant across WPS portfolios

Informujemy, że administratorem danych jest HSBC_ z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 42a (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Rocket Jobs oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.