Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia zarządzania bilansem

Jesteśmy pierwszą linią obrony w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB), bilansem oraz kapitałem. W naszym zespole odpowiadamy również za utrzymanie i rozwój systemu ALM, który wspiera zarządzanie pozycją ryzyka IRRBB oraz proces cen transferowych (FTP).

• minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej
• wykształcenie wyższe w dziedzinie matematyki, finansów, informatyki lub pokrewnej
• doświadczenie w modelowaniu ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, w tym NMD, dynamika stóp procentowych, krzywe stóp procentowych, stochastyczne modele stóp procentowych
• znajomość metod wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej
• znajomość miar ryzyka stopy procentowej: BPV, NII, EVE, VaR oraz źródeł tego ryzyka
• znajomość języka Java lub innego obiektowego języka programowania
• doświadczenie w pracy z bazami danych; mile widziana znajomość narzędzi takich jak Python lub SAS
• silne zdolności analityczne pozwalające na efektywną analizę dużych zbiorów danych
• twórcze myślenie i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów
• jasna komunikacja i dobra współpraca w zespole, umiejętność samodzielnej realizacji zadań
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie

Nice to have:

• posiadanie certyfikatów: FRM, PRM, CFA lub CQF
• znajomość zagadnień związanych z cenami transferowymi (FTP)
• doświadczenie w zaawansowanych technikach statystycznych, takich jak metoda Monte Carlo, metody numeryczne, stochastyczne modele stóp procentowych
• wiedza z zakresu wnioskowania statystycznego i metod ekonometrycznych
• znajomość zasad cen transferowych w zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka płynności
• znajomość systemów OneSumX for Risk Management lub QRM

• rozwój i utrzymanie systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz proces cen transferowych (FTP)
• rozwój funkcjonalności systemu wspierających zarządzanie profilem ryzyka IRRBB, w tym przygotowywanie symulacji oraz domykanie pozycji przy zadanych warunkach brzegowych
• planowanie architektury i programowanie w języku Java
• rozwój rozwiązań wspierających proces zarządzania bilansem i FTP
• projektowanie i przygotowywanie raportów BI wspierających zarządzanie IRRBB oraz bilansem