mBank

Specjalista / Specjalistka ds. wsparcia zarządzania bilansem

Brak informacji o wynagrodzeniu

MidHybryda·WarszawaFull-time

#474663·Dodano 8 dni temu·2

Źródło: mBank

Aplikuj teraz

Tech Stack / Keywords

JavaALMIRRBBFTPBINMDBPVNIIEVEVaR

Podsumowanie oferty

Dołączysz do zespołu zarządzającego ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej (IRRBB), bilansem i kapitałem oraz rozwijającego system ALM. Będziesz rozwijać rozwiązania wspierające zarządzanie ryzykiem i proces cen transferowych (FTP), programować w Java oraz przygotowywać raporty BI.

Wymagania

Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
Wykształcenie wyższe w dziedzinie matematyki, finansów, informatyki lub na kierunku pokrewnym.
Doświadczenie w modelowaniu ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej, w tym w obszarach takich jak NMD, dynamika stóp procentowych, krzywe stóp procentowych czy stochastyczne modele stóp procentowych.
Znajomość metod wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej.
Znajomość miar ryzyka stopy procentowej, takich jak BPV, NII, EVE i VaR, oraz rozumienie źródeł tego ryzyka.
Znajomość języka Java lub innego obiektowego języka programowania.
Doświadczenie w pracy z bazami danych, sprawne pozyskiwanie danych i umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych; mile widziana znajomość narzędzi takich jak Python lub SAS.
Silne zdolności analityczne pozwalające efektywnie analizować duże zbiory danych i wyciągać trafne wnioski.
Umiejętność twórczego myślenia i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów.
Umiejętność jasnej komunikacji, współpracy w zespole oraz samodzielnej realizacji zadań.
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie.

Mile widziane:

Certyfikat FRM, PRM, CFA lub CQF.
Znajomość zagadnień związanych z cenami transferowymi (FTP).
Doświadczenie w wykorzystywaniu zaawansowanych technik statystycznych, takich jak metoda Monte Carlo, metody numeryczne czy stochastyczne modele stóp procentowych.
Wiedza z zakresu wnioskowania statystycznego i metod ekonometrycznych.
Znajomość zasad cen transferowych w zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka płynności.
Znajomość systemu OneSumX for Risk Management lub QRM.

Obowiązki

Rozwój i utrzymanie systemu wspierającego zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz proces cen transferowych (FTP).
Rozwój funkcjonalności systemu wspierających zarządzanie profilem ryzyka IRRBB, w tym przygotowywanie symulacji oraz domykanie pozycji przy zadanych warunkach brzegowych, a także planowanie architektury i programowanie w języku Java.
Rozwój rozwiązań wspierających proces zarządzania bilansem i FTP.
Projektowanie i przygotowywanie raportów BI wspierających zarządzanie IRRBB oraz bilansem.

mBank

17 aktywnych ofert

Zobacz wszystkie oferty

Aplikuj teraz